Tendencias21
Crean un “sismógrafo” para la predicción de tsunamis financieros

Crean un “sismógrafo” para la predicción de tsunamis financieros

En la “aldea global” en la que vivimos, las arcas de cada país están más interconectadas que nunca con las de otros países. Por eso, tal como está demostrando la actual crisis, una caída económica en cualquier nación puede afectar a todo el planeta. Para intentar evitar estos desastres, un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv ha desarrollado un “sismógrafo” de mercado, un método que permite medir las interconexiones entre los mercados de todo el mundo, y generar una alerta precoz para la detección y gestión de crisis expansivas. Por Yaiza Martínez.

Crean un “sismógrafo” para la predicción de tsunamis financieros

En la “aldea global” en la que vivimos, las arcas de cada país están más interconectadas que nunca con las de otros países. Por eso, tal como está demostrando la actual crisis, una caída económica en cualquier nación puede afectar a todo el planeta, como un tsunami financiero.

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv (TAU), en Israel, en colaboración con especialistas del Kiel Institute of World Economy de Alemania, han utilizado la ciencia para analizar este fenómeno.

Su investigación les ha llevado al desarrollo de un “sismógrafo” de mercado, un método que permite medir las interconexiones entre los mercados de todo el mundo y generar una alerta precoz para la detección y gestión de crisis expansivas.

Nueva parámetro financiero

Según declaraciones de uno de sus creadores, el investigador de la TAU, Dror Kenett, aparecidas en un comunicado de la TAU, esta herramienta permite estudiar las economías individuales en el contexto de la aldea global mediante la exploración del flujo de información entre los mercados financieros, un aspecto que resulta crítico para la comprensión de las relaciones y dependencias entre los mercados mundiales.

La metodología de los científicos israelíes introduce, además, un nuevo concepto para el análisis de los mercados: la “meta-correlación”, que es la medida de la media de correlación de los mercados de acciones de cada país con los mercados del resto de países.

Hasta ahora, los análisis de las relaciones entre los mercados han sido llevados a cabo a partir de parámetros como la volatilidad o los índices bursátiles.

Gracias a este nuevo parámetro, la meta-correlación, será posible comprender de manera más precisa cómo los cambios en un mercado pueden impactar a otros mercados, aseguran los investigadores.

Desarrollo del sismógrafo

Para desarrollar su método, los investigadores analizaron el mercado de acciones de seis de los principales mercados del mundo (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, China y la India), desde principios de 2000 y hasta 2010.

A partir de este análisis, elaboraron un mapa de la relación entre los grupos accionistas más importantes de cada país. El mapa reveló por ejemplo que, a excepción de China, que tiende a operar de forma independiente, entre el resto de los mercados estudiados existe un patrón de interdependencia.

Como cabía predecir, algunos mercados, como los de Reino Unido y Estados Unidos, están estrechamente relacionados. Pero el mapa también arrojó algunos datos no tan esperados, como el hecho de que la dirección financiera de Japón fluctuase entre los países occidentales y los orientales.

Según los investigadores, este método de comprensión de las conexiones de mercado podría ayudar a cada país a predecir la inminencia de una crisis financiera, permitiéndole tomar medidas de protección con respecto a los mercados afectados (por ejemplo, reduciendo la implicación con ellos), antes de que la crisis se expanda.

Los científicos afirman en un artículo publicado por PlosOne que, en la era en que vivimos, en la que la aldea global financiera es altamente propensa a los colapsos sistemáticos, este método podría ayudar a detectar los primeros signos de una crisis generalizada.

Kenett y su equipo planean ahora extender su proyecto de investigación para incluir en él más mercados. Si los datos de éstos fueran recopilados con una frecuencia alta, el “sismógrafo” permitiría “realizar predicciones casi a tiempo real sobre cómo fluye la información económica a través del mundo”, asegura el investigador.

Otro factor de alerta detectado por la física

Curiosamente, la noticia del sismógrafo económico desarrollado en la Universidad de Tel Aviv ha coincidido con la publicación de otro estudio reciente, llevado a cabo por físicos de la Universidad de Miami en Coral Gables, Estados Unidos, cuyos resultados también aportan una nueva clave de alerta de crisis financiera, aunque sólo a nivel local.

En esta otra investigación se constató que un aspecto fugaz y poco comprendido de los mercados, bautizado por los autores del estudio como “fractura”, podría ser usado como alarma.

Según publica Newscientist, estas fracturas se producen cuando el precio de una acción sube o baja brevemente, a menudo antes de volver a su nivel original. Este proceso ocurre tan rápidamente (a veces dura menos de medio segundo) que se vuelve invisible para cualquiera que siga la fluctuación de precios.

Pero, con la expansión del uso en los mercados de algoritmos capaces de hacer negocios automatizados en cuestión de milisegundos, estas “fracturas” se han generalizado.

Los autores del presente estudio señalan este factor como medio de alerta de crisis financieras porque, en su análisis, realizado a partir de datos de 60 mercados diferentes durante el periodo 2006-2010, se constató que la media de fracturas diarias se incrementó una semana antes de la crisis del mercado de acciones de septiembre de 2008, así como en otros momentos bursátiles críticos.

RedacciónT21

Hacer un comentario

RSS Lo último de Tendencias21

  • Descubren que los perros también tienen “ideas” 19 junio, 2022
    Una investigación revela que los perros pueden tener ideas de los juguetes que conocen y que son capaces de reconocerlos entre muchos objetos, ya sea en la luz o en la oscuridad, gracias a esa imagen mental.
    Redacción T21
  • Identificados en Asia Central los orígenes de la Peste Negra que asoló Europa en la Edad Media 18 junio, 2022
    En el corazón del actual Kirguistán, en Asia Central, dientes grabados y lápidas cuentan la historia de la aparición de la bacteria Yersinia pestis , ocho años antes de que la peste negra diezmara a la mitad de Europa.
    Efe/T21
  • Diseñado el primer mapa del nuevo punto más profundo del Océano Austral 17 junio, 2022
    Los investigadores han publicado el mapa más preciso del Océano Austral de la Antártida, incluyendo a su nuevo punto más profundo, denominado "Factorian Deep" y ubicado a 7.437 metros bajo la superficie del mar. Factorian Deep fue descubierto en 2019: descansa a una profundidad equivalente a unos 17 Empire State Buildings apilados de arriba a […]
    Pablo Javier Piacente
  • China cree que ha podido detectar una civilización alienígena a 473 años luz del Sistema Solar 17 junio, 2022
    A partir de su enorme telescopio "Sky Eye", astrónomos chinos habrían captado rastros de señales de una civilización alienígena distante. Sin embargo, los científicos dicen que sus hallazgos son preliminares y deben tomarse con precaución, hasta tanto se complete el análisis. Más allá de esto, la noticia causó una enorme repercusión a nivel global.
    Pablo Javier Piacente
  • Crean por primera vez ondas de materia eternas 17 junio, 2022
    Físicos de la Universidad de Ámsterdam han logrado por primera vez crear ondas de materia continuas en un condensado de Bose-Einstein: permiten que un láser produzca un haz de materia eterna.
    UVA/T21
  • El magma del volcán de La Palma es uno de los más fluidos de la Tierra 17 junio, 2022
    El magma del volcán de la isla de la Palma es de los menos viscosos de la Tierra, según una investigación de la Universidad de Mainz en Alemania. Excepcionalmente fluido, recorrió kilómetros en solo unas horas y llegó hasta el mar, sembrando tanta destrucción como la de un magma espeso.
    N+1/T21
  • Descubren un nuevo sistema multiplanetario a 33 años luz de la Tierra 16 junio, 2022
    Los astrónomos han descubierto un nuevo sistema multiplanetario dentro de nuestro vecindario galáctico, que se encuentra a solo 33 años luz de la Tierra. Esto lo convierte en uno de los sistemas multiplanetarios más cercanos al nuestro: albergaría al menos dos planetas rocosos del tamaño de la Tierra.
    Pablo Javier Piacente
  • El sistema de Inteligencia Artificial LaMDA de Google habría admitido ser "consciente" 16 junio, 2022
    Un ingeniero senior de software de Google fue suspendido el lunes 13 de junio después de compartir las transcripciones de una conversación con una Inteligencia Artificial (IA), que afirmó ser "consciente". En una de las conversaciones, el sistema artificial indicó al profesional que, de hecho, "era una persona". También agregó que "soy consciente de mi […]
    Pablo Javier Piacente
  • La IA revela el uso del fuego por homínidos hace un millón de años 16 junio, 2022
    La IA ha descubierto que el Homo erectus, un ancestro del Homo sapiens moderno, utilizó el fuego hace alrededor de un millón de años en la costa mediterránea del actual Israel. No se sabe si era para cocinar carne, ni si el fuego era natural o provocado.
    Eduardo Martínez de la Fe
  • La temperatura natural del cerebro puede subir hasta los 41ºC 16 junio, 2022
    La temperatura natural del cerebro humano es significativamente superior a la del cuerpo: aumenta en las zonas más profundas y alcanza su nivel máximo en el corazón del cerebro. Depende de la hora del día, de la edad y del sexo y es diferente en caso de lesión cerebral.
    Eduardo Martínez de la Fe