Tendencias21
Crean un “sismógrafo” para la predicción de tsunamis financieros

Crean un “sismógrafo” para la predicción de tsunamis financieros

En la “aldea global” en la que vivimos, las arcas de cada país están más interconectadas que nunca con las de otros países. Por eso, tal como está demostrando la actual crisis, una caída económica en cualquier nación puede afectar a todo el planeta. Para intentar evitar estos desastres, un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv ha desarrollado un “sismógrafo” de mercado, un método que permite medir las interconexiones entre los mercados de todo el mundo, y generar una alerta precoz para la detección y gestión de crisis expansivas. Por Yaiza Martínez.

Crean un “sismógrafo” para la predicción de tsunamis financieros

En la “aldea global” en la que vivimos, las arcas de cada país están más interconectadas que nunca con las de otros países. Por eso, tal como está demostrando la actual crisis, una caída económica en cualquier nación puede afectar a todo el planeta, como un tsunami financiero.

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv (TAU), en Israel, en colaboración con especialistas del Kiel Institute of World Economy de Alemania, han utilizado la ciencia para analizar este fenómeno.

Su investigación les ha llevado al desarrollo de un “sismógrafo” de mercado, un método que permite medir las interconexiones entre los mercados de todo el mundo y generar una alerta precoz para la detección y gestión de crisis expansivas.

Nueva parámetro financiero

Según declaraciones de uno de sus creadores, el investigador de la TAU, Dror Kenett, aparecidas en un comunicado de la TAU, esta herramienta permite estudiar las economías individuales en el contexto de la aldea global mediante la exploración del flujo de información entre los mercados financieros, un aspecto que resulta crítico para la comprensión de las relaciones y dependencias entre los mercados mundiales.

La metodología de los científicos israelíes introduce, además, un nuevo concepto para el análisis de los mercados: la “meta-correlación”, que es la medida de la media de correlación de los mercados de acciones de cada país con los mercados del resto de países.

Hasta ahora, los análisis de las relaciones entre los mercados han sido llevados a cabo a partir de parámetros como la volatilidad o los índices bursátiles.

Gracias a este nuevo parámetro, la meta-correlación, será posible comprender de manera más precisa cómo los cambios en un mercado pueden impactar a otros mercados, aseguran los investigadores.

Desarrollo del sismógrafo

Para desarrollar su método, los investigadores analizaron el mercado de acciones de seis de los principales mercados del mundo (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, China y la India), desde principios de 2000 y hasta 2010.

A partir de este análisis, elaboraron un mapa de la relación entre los grupos accionistas más importantes de cada país. El mapa reveló por ejemplo que, a excepción de China, que tiende a operar de forma independiente, entre el resto de los mercados estudiados existe un patrón de interdependencia.

Como cabía predecir, algunos mercados, como los de Reino Unido y Estados Unidos, están estrechamente relacionados. Pero el mapa también arrojó algunos datos no tan esperados, como el hecho de que la dirección financiera de Japón fluctuase entre los países occidentales y los orientales.

Según los investigadores, este método de comprensión de las conexiones de mercado podría ayudar a cada país a predecir la inminencia de una crisis financiera, permitiéndole tomar medidas de protección con respecto a los mercados afectados (por ejemplo, reduciendo la implicación con ellos), antes de que la crisis se expanda.

Los científicos afirman en un artículo publicado por PlosOne que, en la era en que vivimos, en la que la aldea global financiera es altamente propensa a los colapsos sistemáticos, este método podría ayudar a detectar los primeros signos de una crisis generalizada.

Kenett y su equipo planean ahora extender su proyecto de investigación para incluir en él más mercados. Si los datos de éstos fueran recopilados con una frecuencia alta, el “sismógrafo” permitiría “realizar predicciones casi a tiempo real sobre cómo fluye la información económica a través del mundo”, asegura el investigador.

Otro factor de alerta detectado por la física

Curiosamente, la noticia del sismógrafo económico desarrollado en la Universidad de Tel Aviv ha coincidido con la publicación de otro estudio reciente, llevado a cabo por físicos de la Universidad de Miami en Coral Gables, Estados Unidos, cuyos resultados también aportan una nueva clave de alerta de crisis financiera, aunque sólo a nivel local.

En esta otra investigación se constató que un aspecto fugaz y poco comprendido de los mercados, bautizado por los autores del estudio como “fractura”, podría ser usado como alarma.

Según publica Newscientist, estas fracturas se producen cuando el precio de una acción sube o baja brevemente, a menudo antes de volver a su nivel original. Este proceso ocurre tan rápidamente (a veces dura menos de medio segundo) que se vuelve invisible para cualquiera que siga la fluctuación de precios.

Pero, con la expansión del uso en los mercados de algoritmos capaces de hacer negocios automatizados en cuestión de milisegundos, estas “fracturas” se han generalizado.

Los autores del presente estudio señalan este factor como medio de alerta de crisis financieras porque, en su análisis, realizado a partir de datos de 60 mercados diferentes durante el periodo 2006-2010, se constató que la media de fracturas diarias se incrementó una semana antes de la crisis del mercado de acciones de septiembre de 2008, así como en otros momentos bursátiles críticos.

RedacciónT21

Hacer un comentario

RSS Lo último de Tendencias21

  • Una pequeña luna de Saturno parecida a la “Estrella de la Muerte” de Star Wars contiene un océano oculto 8 febrero, 2024
    Por debajo de la superficie repleta de cráteres de Mimas, una de las lunas más pequeñas de Saturno, se esconde un océano global de agua líquida de reciente formación. El satélite posee tan sólo unos 400 kilómetros de diámetro y presenta un notable parecido con la “Estrella de la Muerte”, una estación espacial imperial que […]
    Pablo Javier Piacente
  • Logran controlar un objeto virtual con la mente durante un sueño lúcido 8 febrero, 2024
    Un grupo de participantes en un nuevo estudio científico logró manejar un vehículo virtual a través de un avatar únicamente con su mente, mientras sus cerebros permanecían en la fase REM del sueño. Además de profundizar en los misterios de la consciencia humana, la innovación podría facilitar el acceso a nuevos desarrollos tecnológicos, como un […]
    Pablo Javier Piacente
  • Un proyecto global trabaja para crear de forma colaborativa un cerebro robótico general 8 febrero, 2024
    El auge de la inteligencia artificial generativa impulsa un proyecto global que trabaja para crear un cerebro robótico general, capaz de generar androides como los que hemos visto hasta ahora solo en la ciencia ficción. Pero es cuestión de tiempo que convivamos con ellos en perfecta armonía. Ya no es una utopía.
    Eduardo Martínez de la Fe
  • La IA está capacitada para resolver dilemas morales cuando conduce vehículos autónomos 8 febrero, 2024
    Los sistemas de IA muestran significativas similitudes éticas con las reacciones humanas ante dilemas morales, lo que los acreditan para conducir vehículos autónomos tal como lo harían las personas.
    Redacción T21
  • Los huracanes se están volviendo tan fuertes que ya no existen categorías para clasificarlos 7 febrero, 2024
    Cinco tormentas en la última década tuvieron velocidades de viento que pertenecen a una hipotética categoría 6 en la escala de huracanes Saffir-Simpson: el fenómeno obligaría a los científicos a crear una nueva clasificación, capaz de reflejar la virulencia de los huracanes en la actualidad. Las causas principales del fenómeno tienen su origen en el […]
    Pablo Javier Piacente
  • Un asteroide habría explotado sobre la Antártida hace unos 2,5 millones de años 7 febrero, 2024
    Un asteroide se desintegró sobre el continente antártico hace aproximadamente 2,5 millones de años: la evidencia proviene de un análisis químico de más de 100 pequeños trozos de roca extraterrestre, que se han preservado dentro de las enormes capas de hielo. Hasta el momento, solo se conocen otros dos eventos de explosiones aéreas antiguas en […]
    Pablo Javier Piacente
  • Crean la primera niña de inteligencia artificial del mundo 7 febrero, 2024
    La primera niña IA del mundo ha sido creada por científicos chinos, que la han dotado de emociones e intelecto y de la capacidad de aprender de forma autónoma. Se comporta como si tuviera tres o cuatro años y representa un avance significativo para el campo de la inteligencia artificial general.
    Redacción T21
  • Oponerse a la regulación de los pesticidas no es la solución al problema de los agricultores 7 febrero, 2024
    Los agricultores que se movilizan en España y Europa se oponen con firmeza a las nuevas regulaciones europeas en materia de pesticidas, lo que representa una amenaza mayor para la salud pública que tener una central nuclear al lado de casa: estos químicos han costado miles de vidas y enfermos crónicos, al tiempo que han […]
    Eduardo Costas | Catedrático de la UCM y Académico de Farmacia
  • El arte existió antes del surgimiento de los humanos modernos 6 febrero, 2024
    Nuevas investigaciones sugieren que nuestros parientes humanos arcaicos, como los neandertales, ya contaban con las capacidades cognitivas para desarrollar arte: el hallazgo de ejemplos cada vez más antiguos de expresión artística en el registro arqueológico confirmaría esta hipótesis. Sin embargo, aún se discute si estas manifestaciones creativas pueden catalogarse como arte.
    Pablo Javier Piacente
  • Descubren una nueva supertierra que podría ser un mundo habitable 6 febrero, 2024
    Un planeta extrasolar del tipo supertierra, denominado TOI-715 b y aproximadamente una vez y media más ancho que la Tierra, podría ser capaz de albergar vida: orbita dentro de la zona habitable de una enana roja, a escasa distancia de nuestro planeta. Además, podría estar acompañado de otro cuerpo planetario, con un tamaño casi idéntico al […]
    Pablo Javier Piacente